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央行公开市场净投放量1210亿元,国债期货全线收跌|债市纵览

据国家统计局网站消息,2022年12月份,全国工业生产者出厂价格同比下降0.7%,环比下降0.5%;工业生产者购进价格同比上涨0.3%,环比下降0.4%。2022年全年,工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%,工业生产者购进价格上涨6.1%。

债市重大事件


【资料图】

每日要闻

1.中国央行数据显示,中国8月末黄金储备报6962万盎司(约2165.43吨),环比增加93万盎司(约28.93吨)。连续第十个月增加黄金储备。(信息来源:新华财经)

2.国家外汇管理局统计数据显示,截至2023年8月末,我国外汇储备规模为31601亿美元,较7月末下降442亿美元,降幅为1.38%。(信息来源:界面新闻)

5只债券

央行动态

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2023年9月7日人民银行开展3300亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%;同时9月7日有2090亿元7天期逆回购到期,市场净投放量1210亿元。

未来5个交易日,共有4830亿元7天期逆回购到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(9月8日)

发行与到期预告

9月8日预计共发行债券47只,发行额1545.6亿(不含同业存单)。

在利率债方面,国债发行2只,共830.0亿;政策性银行债发行2只,共80.0亿;地方政府债发行21只,共459.8亿。

在信用债方面,金融机构债发行2只,共50.0亿;中票发行5只,共48.5亿;公司债发行4只,共44.5亿;企业债发行1只,共5.6亿;资产支持证券发行9只,共22.2亿。

可转债发行1只,共5.0亿。

各类型债券发行只数占比情况

9月8日预计到期债券共215只,到期额2534.41亿元。其中,回售债券2只,到期额11.32亿元;到期偿付债券213只,到期额2523.09亿元。

未来3月债券偿还情况统计

特色新债介绍

【利率债】

【地方政府债】

9月8日,预计3个省市将发行地方政府债21只,发行额459.8亿元。其中,一般债券4只,共148.7亿元;专项债券13只,共195.6亿元;再融资一般债券1只,共26.0亿元;再融资专项债券3只,共89.5亿元。

分地区来看,重庆发行地方政府债8只,共197.3亿元;山西发行地方政府债12只,共161.7亿元;天津发行地方政府债1只,共100.8亿元。

【同业存单】

同业存单方面,9月8日计划发行1144.3亿,到期2010.2亿,发行额前五分别是:23农业银行CD197、23中信银行CD196、23交通银行CD215、23中国银行CD041、23光大银行CD200。

其中,1M发行债券17只,共50.8亿;3M发行债券24只,共178.8亿;6M发行债券18只,共102.0亿;9M发行债券7只,共27.2亿;1Y发行债券33只,共785.5亿。

从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券65只,共1030.2亿;发行主体评级为AA+的发行债券23只,共90.6亿;发行主体评级为AA的发行债券9只,共20.5亿;发行主体评级为AA-的发行债券1只,共1.0亿;发行主体评级为A+的发行债券1只,共2.0亿。

【非金信用债】

9月8日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)19只,共120.8亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场(9月7日)

截至9月7日,与上一个交易日相比:

国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.6670%,上行0.20BP。国开债方面,10年国开债活跃券报2.7640%,下行0.20BP。

国债期货方面,10年期国债期货主力合约收盘报101.590,跌0.12%;5年期国债期货主力合约报101.760,跌0.08%;2年期国债期货主力合约收盘报101.105,跌0.06%。

非金信用债方面,9月7日交易所成交量前三的债券为:23铁汉K1、23长新02、23长开01;交易所涨幅前三的债券为:19金科03、20阳城04、21不动02。

货币市场与收益率曲线(9月7日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.0290%,上行3.33BP;中债5年城投债(AAA)收益率报3.1135%,上行2.03BP。

注:信用利差以国开债收益率为基准

注:信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.9月9日:CPI、PPI数据。

2.9月14日:欧洲央行议息会议。

可转债打新

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